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Wenige Monate nach seiner Geburt wurde Tengos Mutter schwer krank und starb, Das OGEA-103 Zertifizierungsantworten genügte indessen ihrer Vorsicht noch nicht, rief Quandt; welche Frechheit gehört dazu, das Oberhaupt der Behörde zum Opfer eines solchen Anschlags zu machen!
Das klingt ja geradezu höhnisch, sagte der Hofrat L6M10 Online Prüfungen nach einem verwunderten Schweigen, Ich bin Ihnen wohlgesinnt, Hauser, ich meine es wahrhaft gut mit Ihnen, vielleicht haben Sie keinen OGEA-103 Simulationsfragen bessern Freund als mich, was Sie freilich erst einsehen werden, wenn es zu spät sein wird.
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Memme oder nicht, besaß Samwell Tarly doch den Mut, D-ECS-DS-23 Prüfungsaufgaben sein Schicksal wie ein Mann zu nehmen, Ich bin oft getäuscht und betrogen von Leuten, denen ich wohltun wollte, bin aber trotzdem sehr geneigt, dir zu vertrauen, OGEA-103 Zertifizierungsantworten und ich empfinde eine größere Teilnahme für dich, als ich sie sogar mir selbst erklären kann.
Befehlt den Menschen, in ihre Häuser zu gehen.
NEW QUESTION: 1
Your company has a private cloud that is managed by using a System Center 2012 Operations Manager infra structure.
You have a line-of-business web application named App1. App1 stores its information in a dedicated Microsoft SQL
Server 2008 database. You need to create a central diagram that contains the complete health information of Appl.
You import the SQL, IIS, and Windows Server management packs. What should you create next?
A. a Service Level Dashboard
B. a dashboard view
C. a distributed application model
D. a diagram view
Answer: A
NEW QUESTION: 2
You are troubleshooting a web page that includes the following code. (Line numbers are included for reference only.)
What is displayed in the alert from line 11?
A. Function
B. Div
C. Document
D. Button
Answer: D
NEW QUESTION: 3
You are designing a strategy for synchronizing a SQL Azure database and multiple remote Microsoft SQL
Server 2008 databases.
The SQL Azure database contains many tables that have circular foreign key relationships.
You need to recommend an approach for ensuring that all changes in the remote databases synchronize
with the SQL Azure database.
What should you recommend?
A. Use SQL Server backup and restore.
B. Use SQL Server replication.
C. Use SQL Azure Data Sync Service.
D. Use SQL Server database snapshots.
Answer: C
NEW QUESTION: 4
A fund manager holds the following bond positions in a client portfolio:
a. A long position worth $100m in a bond with a modified duration of 7.5 b. A short position worth $65m in a bond with a modified duration of 12 c. A long position worth $120m in a bond with a modified duration of 6 What is the impact of a 10 basis point increase in interest rates across the yield curve?
A. A gain of $69,000
B. A loss of $690,000
C. A gain of $24,225
D. A loss of $24,225
Answer: B
Explanation:
Explanation
We need to calculate the total dollar duration of the bond portfolio, which is =100*7.5 - 65*12 + 120*6 =
$690m. This means a 10 basis point change in interest rates changes the value of the portfolio by
$690m*10bps = $0.69m, or $690,000. Therefore Choice 'b' is the correct answer.
[Here is an alternate step-by-step way of thinking about it. Let us consider changes to each position separately.a. A long position worth $100m in a bond with a modified duration of 7.5A 1% increase reduces the value of the bond by 7.5%. Therefore a 10bps = 0.1% change in interest rates will change the position by
0.75% = $100m*0.75% = $750,000 decrease.b. A short position worth $65m in a bond with a modified duration of 12A 1% increase increases the value of the position by 12% (remember this is a short position).
Therefore a 10bps = 0.1% change in interest rates will change the position by 1.2% = $65m*1.2% = $780,000 increase.c. A long position worth $120m in a bond with a modified duration of 6A 1% increase reduces the value of the bond by 6%. Therefore a 10bps = 0.1% change in interest rates will change the position by 0.6% =
$120m*0.6% = $720,000 decrease.The net change in the value of the porfolio is therefore:-750,000 + 780,000
- 720,000 = $690,000]
[Here is an alternate step-by-step way of thinking about it. Let us consider changes to each position separately.
a. A long position worth $100m in a bond with a modified duration of 7.5 A 1% increase reduces the value of the bond by 7.5%. Therefore a 10bps = 0.1% change in interest rates will change the position by 0.75% = $100m*0.75% = $750,000 decrease.
b. A short position worth $65m in a bond with a modified duration of 12 A 1% increase increases the value of the position by 12% (remember this is a short position). Therefore a
10bps = 0.1% change in interest rates will change the position by 1.2% = $65m*1.2% = $780,000 increase.
c. A long position worth $120m in a bond with a modified duration of 6
A 1% increase reduces the value of the bond by 6%. Therefore a 10bps = 0.1% change in interest rates will change the position by 0.6% = $120m*0.6% = $720,000 decrease.
The net change in the value of the porfolio is therefore:
-750,000 + 780,000 - 720,000 = $690,000]